ty19880929/DeepTrade · CHANGELOG.md

更新日志

构建期从主仓 CHANGELOG.md 自动同步；网络异常时退化到仓内基线。

All notable changes to DeepTrade. Format follows Keep a Changelog and SemVer.

[v0.2.0] — 2026-05-09 — 框架瘦身（builtin 插件物理移除）· PR-8 cutover

本版本完成了框架与插件的物理解耦——deeptrade-quant wheel 不再携带任何插件代码。所有官方插件（limit-up-board / volume-anomaly / stdout-channel）必须通过 deeptrade plugin install <短名> 从注册表安装。

Removed

  • deeptrade/strategies_builtin/ 整目录（含 limit_up_board / volume_anomaly）
  • deeptrade/channels_builtin/ 整目录（含 stdout）
  • tests/strategies_builtin/ 整目录（140 个测试随插件代码迁移到 DeepTradePluginOfficial）
  • mypy.ini 中针对 builtin 的 ignore_errors（已无需要忽略的目标）

Changed

  • README.md / docs/quick-start.md / docs/plugin-development.md / guide/plugin/strategy/volume-anomaly.md：命令示例从本地 builtin 路径切换为短名（deeptrade plugin install limit-up-board 等）。
  • deeptrade/core/notifier.py docstring：移除 channels_builtin/ mirrors strategies_builtin/ 的过期引用。

Migration notes

  • 从 0.1.x 升级：pipx upgrade deeptrade-quant。已通过本地路径安装的 builtin 插件不会被升级删除（plugin 数据/代码独立于框架 wheel），可继续使用，也可执行 deeptrade plugin upgrade <短名> 切换到注册表版本。
  • 历史快照可回溯：git checkout archive/with-builtin-plugins-v0.1.0-preview 取回含 builtin 的最后状态。
  • 回滚发版：用户可 pipx install deeptrade-quant==0.1.0 锁定上一稳定版本。

Wheel size impact

指标v0.1.0v0.2.0
wheel 文件数7437
Python 源文件（mypy 扫描）6531
内置 .sql migration41（仅框架核心）

v0.1.0 — 2026-05-09 — 框架与插件解耦 · PyPI 首个稳定发布（PR-1 ~ PR-6）

PyPI distribution name: deeptrade-quant（CLI 命令仍是 deeptrade）。

pipx install deeptrade-quant      # or: uv tool install deeptrade-quant
deeptrade plugin search           # browse the official registry
deeptrade plugin install limit-up-board

参考 docs/distribution-and-plugin-install-design.md。本版本是 §10 中 PR-1~PR-6 的合集；builtin 插件目录仍随 wheel 一起发布（兼容旧的本地路径 安装），下一个版本（PR-8 cutover）将完成瘦身。

Added

  • 从 PyPI 分发：项目元数据、LICENSE、GitHub Actions（ci.yml / release.yml）就位；tag v* 触发 OIDC Trusted Publisher 直发 PyPI。
  • 官方插件注册表客户端（deeptrade.core.registry）：从 raw.githubusercontent.com/ty19880929/DeepTradePluginOfficial/main/registry/index.json 拉取，ETag 缓存到 ~/.deeptrade/plugins/registry-cache.json；网络故障 时回退到本地缓存。
  • GitHub tarball 拉取（deeptrade.core.github_fetch）：stdlib 实现 （urllib + tarfile），无第三方 HTTP 依赖；GITHUB_TOKEN 环境变量 自动用于 rate-limit / 私有仓库（未来扩展）；解压做 path-traversal 防护。
  • 来源解析层（deeptrade.core.plugin_source）：SourceResolver 把 用户输入（短名 / GitHub URL / 本地路径）统一解析为本地目录，强制 min_framework_version 校验。
  • 新命令 deeptrade plugin search [keyword] [--no-cache]：列出注册 表中可用的插件；--no-cache 旁路 ETag 缓存。
  • plugin info 注册表 fallback：未安装但在注册表中时显示注册表条 目 + 安装命令提示。

Changed

  • deeptrade plugin install <SOURCE> 现支持三种来源：短名（注册表）、 完整 git 仓库 URL、本地路径。判定顺序：本地目录存在 → git URL → 短 名。--ref <tag|branch|sha> 可指定具体 ref（默认拉该插件最新 release tag）。
  • deeptrade plugin upgrade <SOURCE> 同上，且加入 SemVer 比较：
    • 待装 == 已装：exit 0 + "已是最新版本 vX"
    • 待装 > 已装：执行升级
    • 待装 < 已装：exit 2 + 提示先 uninstall --purge（禁止降级， 因为框架未建模 migration 回滚）
  • PluginManager.upgrade() 返回类型改为 InstalledPlugin | UpgradeNoop。

Fixed

  • pyproject.toml 删除了与 packages = ["deeptrade"] 冲突的 [tool.hatch.build.targets.wheel.force-include] 段（曾导致 wheel 内 deeptrade/core/migrations/ 路径 duplicate name，让 PyPI 上传失败）。
  • deeptrade.core.notifier：channel 实例 cast 到 ChannelPlugin（mypy narrowing 修复）。
  • 一批预存在的 ruff lint（UP045 / F401 / I001 / W292 / B023）清理。

Notes

  • builtin 插件（limit-up-board / volume-anomaly / stdout-channel） 代码已迁移到 DeepTradePluginOfficial 独立仓库，并发布了首个 release tag（limit-up-board/v0.4.0 等）。 本版本框架仍然包含旧 builtin 子树作为兼容期保留；下一版本（瘦身后） 将物理移除。
  • archive tag archive/with-builtin-plugins-v0.1.0-preview 永久保留含 builtin 子树的最后状态，可随时 git checkout 取回。

[volume-anomaly v0.6.0] — 2026-05-08 — 显式分维度评分（PR-6）

仅升级 volume-anomaly 插件版本（0.5.0 → 0.6.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>，会自动应用新增的 migration（20260601_002_dimension_scores.sql）。

⚠ Schema 变更：VATrendCandidate.dimension_scores 现为必填字段； 旧 LLM 响应不再可解析（但持久化到 va_stage_results.raw_response_json 不受影响——升级前的历史数据完整保留可读，仅新写入要求新 schema）。

参考 docs/volume_anomaly_wave2_design.md § 2。

Added (volume-anomaly plugin)

  • 新子模型 VADimensionScores：6 个维度（washout / pattern / capital / sector / historical / risk）每个 0–100 整数评分， 其中 risk 为反向极性（高分 = 高风险），其余为正向极性。
  • VATrendCandidate.dimension_scores 必填（F8）：每只候选都必须输出 6 维评分，由 LLM 自洽与 launch_score 大致一致（F3 / F14 软约束， 不强制公式）。
  • Prompt 评分尺度锚定：VA_TREND_SYSTEM 加入【dimension_scores 评分尺度】 段（0-30 / 30-60 / 60-80 / 80-100 四档语义），每个判断维度（A–F）末尾 显式标注对应 dimension_scores.<name>。
  • Few-Shot 示例同步：prompts_examples.py A/B 示例补 dimension_scores 对象，与示例评分尺度一致。
  • 拆 6 列持久化（G6）：va_stage_results 新增 dim_washout / dim_pattern / dim_capital / dim_sector / dim_historical / dim_risk 6 个 DOUBLE 列。runner._write_stage_results 写入 对应列；旧行 dim_* 全部为 NULL，stats SQL 自动过滤。 原始 JSON 仍写入 raw_response_json 作为审计备份。
  • stats --by dimension_scores：新支持子选项，输出 6 个维度评分与 ret_t3 的 Pearson 相关系数（DuckDB CORR(...) 内置聚合）。
  • 报告紧凑表达：write_analyze_report 在 imminent_launch / watching 表中新增"W/P/C/S/H/R"列，紧凑展示 6 维分数（如 80/75/70/75/60/25）。

Implementation notes

  • 拆列而非单 JSON 列的理由（G6）：stats --by dimension_scores 要求 6 维与 ret_t3 做 Pearson，AVG/CORR 在拆列模式下纯 SQL 表达； JSON_EXTRACT 在 SQL 层昂贵且 DuckDB 跨版本兼容性差。
  • 输出 token 预算上调：DEFAULT_AVG_OUTPUT_TOKENS_PER_CANDIDATE 900 → 1100（吸纳 6 维评分 + alpha 字段），plan_batches 按新预算切批。
  • F13 决策：6 维（W/P/C/S/H/R），不加 liquidity。

Breaking changes

  • 旧 LLM 响应（无 dimension_scores）会在 Pydantic 解析阶段抛 ValidationError。已落地的批次再 retry 时需更新 prompt（已自动包含）。
  • 回滚路径：revert PR-6 不需要 drop 列（NULL 列不影响旧逻辑），但 已经按新 schema 持久化的行将无法被旧版本读取——因此降级时保留 raw_response_json 而忽略 dimension_scores_json。

[volume-anomaly v0.5.0] — 2026-05-08 — RPS / 大盘相对 alpha（PR-5）

仅升级 volume-anomaly 插件版本（0.4.0 → 0.5.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>。本版本不新增 migration。

参考 docs/volume_anomaly_wave2_design.md § 1。

Added (volume-anomaly plugin)

  • 沪深 300 alpha 字段（P1-1）：候选行新增 alpha_5d_pct / alpha_20d_pct / alpha_60d_pct（个股相对沪深 300 同期累计收益差，单位 %）+ baseline_index_code
    • rel_strength_label ∈ {leading, in_line, lagging}（基于 alpha_20d_pct ±5% 分档）。让 LLM 在判断"放量异动"时区分跟随性反弹与抗跌强势。
  • 新 tushare 权限 index_daily（optional）：250d 拉一次沪深 300 基准 收盘价；G1—与个股 daily 长度对称、cache 友好。
  • 维度 D 改名 / 扩写：VA_TREND_SYSTEM 中维度 D 由"板块强度"改为 "板块与市场相对强度"，提示 LLM 同时考虑板块层 (sector_strength_*) 与市场层 (alpha_*_pct / rel_strength_label)。
  • Few-Shot 示例补充 alpha 引用：prompts_examples.py 的 A/B 示例 各加一条 alpha_20d_pct 引用，确保 anchoring 与新维度一致。
  • G8 显式降级提示：index_daily 权限缺失或 fetch 失败时，runner emit 一条 EventLevel.WARN LOG 事件，明确提示用户"alpha 字段降级为 None； 如需启用 alpha，请确认 Tushare 账户已开通 index_daily 权限"。

Behavior change

  • analyze 阶段每次 run 多 1 次 index_daily 调用（cache 友好；首次冷拉 ~5s），无新数据消费 SLA 影响。
  • LLM 输入每候选 +30–40 tokens（5d/20d/60d alpha + label）； 在 200K 输入预算下完全可接受。

Implementation notes

  • alpha 计算口径：alpha_n = stock_pct_chg_n − baseline_pct_chg_n（简单收益）。
  • rel_strength_label 仅基于 alpha_20d_pct；alpha_20d 缺失时 rel_strength_label = None，但 baseline_index_code 永远输出（元数据）。
  • F2 决策：行业相对 alpha 暂不做，留给波次 3 视效果再加。

[volume-anomaly v0.4.0] — 2026-05-08 — T+N 自动回测闭环（PR-4）

仅升级 volume-anomaly 插件版本（0.3.0 → 0.4.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>，会自动应用新增的 migration（20260601_001_realized_returns.sql）。

参考 docs/volume_anomaly_wave2_design.md § 3。

Added (volume-anomaly plugin)

  • 新表 va_realized_returns：每条 hit 一行（PK=anomaly_date+ts_code）， 存 T+1/T+3/T+5/T+10 收盘价、对应收益、5d/10d 窗口最大涨幅与回撤。 data_status ∈ {pending, partial, complete}（G5 严格三态：T+1 未到→pending； max_horizon 未到 OR 任一 horizon 数据缺失→partial；max_horizon 已到且全填→complete）。
  • 新子命令 evaluate： 
    deeptrade volume-anomaly evaluate [--lookback-days N] [--trade-date YYYYMMDD]
                                  [--backfill-all] [--force-recompute]
    从 va_anomaly_history 全集（G3）里取 anomaly_date 在 lookback 内的 hits， 按 trade-day horizon 解析 T+1/T+3/T+5/T+10 实际 trade_date，复用 _fetch_daily_history_by_date 的 cache 拉取收盘价，UPSERT 进 va_realized_returns。complete 行默认跳过；--force-recompute 强制重算。
  • 新子命令 stats： 
    deeptrade volume-anomaly stats [--from] [--to] [--by prediction|pattern|launch_score_bin]
    纯只读 SQL 聚合 va_stage_results JOIN va_realized_returns，输出每桶的 样本数 / T+3 平均收益 / T+3 胜率 / T+5 最大涨幅均。launch_score_bin 默认分箱 0-40 / 40-60 / 60-80 / 80-100（G4）。
  • evaluate 写 va_runs / va_events（G10）：mode='evaluate' 与 screen / analyze / prune 同级，可在 history 子命令中查看。

Implementation notes

  • 所有 horizon 时间换算用 TradeCalendar.next_open 跳过周末/节假日。
  • va_realized_returns.t_close 冗余存（G9）——让 stats 在 va_anomaly_history 被异常清空时仍可读取。
  • 不新增 tushare API 权限（仍只用 daily）。
  • 不引入新插件级 config 表（F6）；horizon 列表写死在 module-level EVALUATE_HORIZONS = (1, 3, 5, 10)。

[volume-anomaly v0.3.0] — 2026-05-08 — 波次 1（PR-1 + PR-2 + PR-3）

仅升级 volume-anomaly 插件版本（0.2.0 → 0.3.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>。本版本不新增 migration。

参考 docs/volume_anomaly_wave1_design.md（§ 1–5 共五项 P0 优化）。

Added (volume-anomaly plugin)

PR-1 — Screen 规则

  • 上影线过滤（P0-1）：T-day 规则后、换手率前新增一道过滤， upper_shadow_ratio = (high − max(open, close)) / range > upper_shadow_ratio_max 的候选直接淘汰，避免"避雷针"型的纯上影 K 线进入候选。诊断字段 n_after_upper_shadow 暴露在漏斗中；hit 行新增 upper_shadow_ratio 字段。
  • 按流通市值分桶的换手率阈值（P0-2）：用 daily_basic.circ_mv 把候选按 流通市值（亿元）切 4 档，每档使用独立的 [turnover_min, turnover_max]： ≤50亿: [5, 15] / 50–200亿: [3.5, 12] / 200–1000亿: [2.5, 9] / >1000亿: [1.5, 6]。边界值归"较小桶"（E4）。circ_mv 缺失时退化到 全局 turnover_min/max，并写入 data_unavailable。诊断字段 turnover_bucket_hits / n_missing_circ_mv / circ_mv_missing_codes 暴露在 screen 报告中；hit 行新增 circ_mv_yi / turnover_bucket 字段。

PR-2 — Analyze 候选行特征

  • VCP 三维收敛指标（P0-3）：候选行新增 atr_10d_pct / atr_10d_quantile_in_60d（10 日 ATR 在近 60 日 ATR 序列中的分位数）/ bbw_20d（20 日 Bollinger 带宽）/ bbw_compression_ratio （当前 BBW / 近 60 日 BBW 均值，<1 表示在收敛）。零新数据，复用现有 60d 历史窗口（实际从 250d 切片）。
  • 120/250 日阻力位距离（P0-4）：collect_analyze_bundle 默认 history_lookback 由 60 → 250；_build_candidate_row 内部切片处理。 候选行新增 high_120d / high_250d / low_120d / dist_to_120d_high_pct / dist_to_250d_high_pct / is_above_120d_high / is_above_250d_high / pos_in_120d_range。 E3-A：仅 120d 区间位置，不补 low_250d。E7-C：任一窗口数据不足则 对应字段降级为 None，不阻塞主流程。
  • 首次冷拉延迟：扩展 250d 窗口的首次 fetch 约多 30–45 秒 （Tushare RPS=6 默认下），后续走 cache 零增量。

PR-3 — LLM Prompt 对齐

  • Few-Shot 锚定（P0-5）：新增 prompts_examples.py::VA_TREND_FEWSHOT， 在 VA_TREND_SYSTEM 末尾拼接两个示例（VCP 突破 / 高位上影诱多）， 引导 LLM 在不同 provider 间保持一致的 launch_score 尺度。
  • 维度 A 提示扩展：在【判断维度】A 段中加入"整理期波动率收敛"指引， 显式提示 LLM 引用 atr_10d_quantile_in_60d / bbw_compression_ratio。
  • 字段一致性单测：test_prompt_consistency.py 用正则提取 示例中的 "field": "<X>"，断言每个 X 都属于 _build_candidate_row 输出键集合 OR screen hit 行字段集合。 防止后续字段重命名时 prompt 失配。

Default behavior change (heads-up)

  • 默认开启 上影线过滤：ScreenRules.upper_shadow_ratio_max = 0.35。 如需保持旧行为，在 screen_rules 配置中显式传 "upper_shadow_ratio_max": null。
  • 默认开启 分桶换手率：ScreenRules.turnover_buckets = DEFAULT_TURNOVER_BUCKETS。 如需保持旧行为，在 screen_rules 配置中显式传 "turnover_buckets": null， 此时回退到 [turnover_min, turnover_max] 全局阈值。
  • 默认 analyze 历史窗口由 60 → 250 个交易日（E2-A 单 fetch 复用）。 首次冷启动会多消耗 30–45s（RPS=6 默认），后续走 cache 零增量。

Implementation notes

  • turnover_buckets JSON 配置中最后一档可用 null 表示无穷上界， from_dict 内转 math.inf。as_dict() 反向把 math.inf 序列化为 null， 使 screen_stats.json 仍是合规的标准 JSON（不依赖 Infinity 扩展）。
  • 不动 framework；不新增 tushare API 权限（circ_mv 已包含在 daily_basic 字段中；250d 长窗口仍走 daily）。
  • VCP 计算 _compute_atr_series 用简单平均 TR（与 Wilder 公式相比差异 在 60d 窗口尺度内不显著）；BBW 用 4σ / MA20 × 100 表达带宽占均价比例。

[limit-up-board v0.4.0] — 2026-05-07 — 候选股市值/股价过滤 + 持久化设置

仅升级 limit-up-board 插件版本（0.3.2 → 0.4.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>，会自动应用新增的 migration（20260508_005_lub_config.sql）。

Added (limit-up-board plugin)

  • Step 1 候选股漏斗增加两条筛选条件：在主板 + 涨停 join 之后、ST/停牌之前 按 流通市值 与 当前股价 上限再筛一层。null 在任一字段 → 过滤（保守语义）。 默认 流通市值 < 100亿 + 股价 < 15元。bundle.market_summary 新增 candidate_filter_summary 字段（before / after / 阈值），LLM prompt 中可见。
  • 新子命令 deeptrade limit-up-board settings：交互式编辑两个上限阈值， 回车保留当前值，写入新表 lub_config。
  • 新子命令 deeptrade limit-up-board settings show：表格展示当前生效设置， source ∈ {default, persisted}。
  • 运行时打印当前配置：run / sync 在 Step 1 之前 emit 一条 LOG 事件 （运行配置: 流通市值 < ...亿、股价 < ...元），dashboard / 日志中可见。

Implementation notes

  • 配置存储：插件自有 lub_config 表（与 lub_runs / lub_events 同 Plan A 纯隔离层级），不复用框架级 app_config —— 避免 _DOT_TO_FIELD 白名单 扩张，框架保持轻量。
  • 默认值唯一来源：limit_up_board.config:LubConfig 的 dataclass default； SQL / CLI / 文档不重复声明。

[limit-up-board v0.3.0] — 2026-05-07 — Phase A + Phase B 因子补齐

仅升级 limit-up-board 插件版本（0.2.1 → 0.3.0）；框架版本不变。 升级方式：deeptrade plugin upgrade <plugin-source>，会自动应用本版本新增的两条 migration（20260508_001_lub_lhb_tables.sql / 20260508_002_lub_cyq_perf.sql）。

参考 docs/limit-up-board-optimization-plan.md。对照 Gemini 给出的"游资思路"因子 清单，分两阶段补齐：A 阶段为派生因子（不增 tushare API），B 阶段接入龙虎榜与筹码。

Added (limit-up-board plugin)

A1 — 派生因子（候选股层，pure compute）

  • amplitude_pct：T 日振幅 = (high − low) / pre_close × 100。
  • fd_amount_ratio：封单比 = fd_amount / amount × 100，>10% 为强势封板。
  • ma5 / ma10 / ma20 + ma_bull_aligned：基于 prev_daily 的简单移动平均； ma_bull_aligned = (close > ma5 > ma10 > ma20)。历史不足窗口期返回 null。
  • up_count_30d：近 30 个交易日 pct_chg ≥ 9.8 的天数；不足 30 日返回 null。

A2 — 市场情绪三件套（market_summary 层）

  • limit_step_distribution_prev + limit_step_trend：T 与 T-1 的连板梯队对比， interpretation ∈ {spectrum_lifting, spectrum_collapsing, stable}。
  • yesterday_failure_rate：T-1 全市场炸板率（z / (u + z)），interpretation ∈ {high ≥25%, moderate, low ≤10%}。
  • yesterday_winners_today：T-1 涨停股在 T 日的连板率与平均涨幅， interpretation ∈ {strong_money_effect, neutral, weak_money_effect}。

B1 — 龙虎榜（top_list / top_inst → required）

  • 候选股层字段：lhb_net_buy_yi（龙虎榜净买入，亿元；正/负均如实给出）、 lhb_inst_count（机构席位 unique 数）、lhb_famous_seats（命中游资白名单的 exalter 原文数组）。
  • FAMOUS_SEATS_HINTS：~15 条主流游资席位子串白名单（拉萨系、宁波系、章盟主、 赵老哥、厦门帮等）。匹配逻辑大小写不敏感；只给 exalter 原文，不暴露白名单标签。
  • 新表：lub_top_list（key trade_date+ts_code）、lub_top_inst （key trade_date+ts_code+exalter+side）。
  • "未上榜 ≠ 数据缺失"：candidate 不在当日 top_list 中时 lhb_* 为 null，但 data_unavailable 中不会出现 top_list/top_inst（接口本身可用）。

B2 — 筹码（cyq_perf → required）

  • 候选股层字段：cyq_winner_pct（获利盘比例 %）、cyq_top10_concentration （100 − (cost_95pct − cost_5pct) / weight_avg × 100，clip [0,100]）、 cyq_avg_cost_yuan（weight_avg）、cyq_close_to_avg_cost_pct （(close − weight_avg) / weight_avg × 100）。
  • 新表：lub_cyq_perf（key trade_date+ts_code）。

Prompt 改动

  • R1_SYSTEM【分析维度】新增形态、历史基因、市场情绪三类；evidence 新增"missing_data 字段不得引用"硬约束。
  • R2_SYSTEM【判断重点】追加：亏钱效应下自动下调 confidence 一档；梯队拉升期允许 上调 continuation_score；筹码维度三阈值（70/60/-10）+ 龙虎榜维度（未上榜 ≠ 缺失； 负净买入不可作为正面 evidence；不可推断游资身份）。
  • R1 不引入 chip / LHB 维度（控制 prompt 噪声，B 阶段仅 R2 使用）。

Changed (BREAKING)

Tushare 权限要求扩张（用户必须确保 tushare 账户已开通以下权限）：

  • top_list / top_inst / cyq_perf 由 permissions.tushare_apis.optional 上移 到 required；任一缺失 → run failed。未引入新权限分类——"接口可用但 candidate 未上榜"用 null + 数据层 inner-join 自然表达。

默认值 / 内部行为变更

  • RunParams.daily_lookback / CLI --daily-lookback 默认值 10 → 30（满足 ma20 + up_count_30d）。
  • collect_round1 新增 prev_trade_date: str | None 入参；3 个 runner 调用点 通过 _safe_prev_trade_date(cal, T) 计算并传入。
  • daily 历史窗口的日历缓冲由 lookback + 5 改为 lookback × 2，确保 30 个交易 日 lookback 在过节窗口下仍能命中 ≥30 行真实交易日。

Migrations

  • 20260508_001_lub_lhb_tables.sql — 创建 lub_top_list / lub_top_inst。
  • 20260508_002_lub_cyq_perf.sql — 创建 lub_cyq_perf。

Tests

  • tests/strategies_builtin/limit_up_board/test_phase_a_factors.py：33 个单元 测试，覆盖 A1/A2 全部派生函数 + 边界（不足窗口期、零分母、空 frame、阈值跳点）。

  • tests/strategies_builtin/limit_up_board/test_phase_b_factors.py：20 个单元 测试，覆盖白名单匹配（大小写、去重、非字符串）、LHB rollup（空帧 / None / 仅 top_list）、cyq 集中度（紧/宽/截断到 0）、close_to_avg_cost_pct 边界。

[v0.7.0] — 2026-05-01 — Stage 概念归插件 + 配置键改名

清理 v0.6 留下的 stage 硬编码技术债。Stage 名字、preset → stage tuning 表全 部移入插件；框架的 LLMClient.complete_json 不再认识 stage，由调用方直接传 入 StageProfile。配置键 deepseek.profile 同步重命名为 app.profile。 Breaking change（项目仍在 dev/iteration 期）。设计原文：DESIGN.md §10.1。

Changed (BREAKING)

框架瘦身 — stage 退出 LLMClient

  • 删除 core.llm_client.KNOWN_STAGES / LLMUnknownStageError / _stage_profile() / 全局 _CURRENT_STAGE。
  • LLMClient.complete_json 签名变化：
    • 删除 stage: str 入参；framework 不再写 llm_calls.stage 列。
    • 新增 profile: StageProfile（必填）— 调用方直接传入已解析的调参档。
    • LLMClient.__init__ 删除 profiles= 入参。
    • LLMManager.get_client() 不再绑 profile。
  • RecordedTransport 改为纯 FIFO：register(response) 不再带 stage 标签。
  • 删除 core.config.DS_STAGES / DeepSeekProfileSet / PROFILES_DEFAULT / ConfigService.get_profile()。
  • StageProfile 升格为公共契约，搬到 deeptrade.plugins_api.llm，由 from deeptrade.plugins_api import StageProfile 公开导出。

配置键改名 — deepseek.profile → app.profile

  • AppConfig.deepseek_profile → AppConfig.app_profile；_DOT_TO_FIELD 同步更新。preset 仍是 Literal["fast","balanced","quality"]，语义全局， 但键名 vendor-agnostic。
  • DB 行自动迁移：config_migrations.migrate_legacy_deepseek_profile_key 幂等地把 deepseek.profile 行改写为 app.profile，并删除旧行。
  • 环境变量直接断代：DEEPTRADE_DEEPSEEK_PROFILE 不再被识别。 ConfigService.get_app_config() 启动时若检测到旧 env 而新 env 未设， 抛 RuntimeError 退出 — 避免静默用错配置（默认会回落到 "balanced"， 让用户以为生效但其实并没有）。请改为 DEEPTRADE_APP_PROFILE。

DB schema — llm_calls.stage 列删除

  • 新 SQL 迁移 20260501_002_drop_llm_calls_stage.sql ALTER TABLE llm_calls DROP COLUMN IF EXISTS stage（DuckDB 1.0+）。
  • core/migrations/core/20260427_001_init.sql 同步去掉 stage 字段， 让 fresh DB 直接落到 v0.7 期望状态。
  • 历史 run 的 stage 信息仍可在 ~/.deeptrade/reports/<run_id>/llm_calls.jsonl 中查阅；v0.7 起新写入的 jsonl 行也不再含 stage 键。

插件改造（两个内建插件）

  • 新增 <plugin>/profiles.py：本地维护 preset → stage tuning 表 + resolve_profile(preset, stage)。
  • runner.py 读取 cfg.app_profile（preset 字符串），传给 pipeline 函数； pipeline 内部调 resolve_profile() 得到 StageProfile。
  • volume-anomaly 借此改造把语义错误的 stage 名 continuation_prediction 改回 trend_analysis。

Added

  • deeptrade/plugins_api/llm.py — 公共 StageProfile 契约（4 字段： thinking / reasoning_effort / temperature / max_output_tokens）。
  • config_migrations.migrate_legacy_deepseek_profile_key + 4 条单测 （rename / 幂等 / fresh DB no-op / new-already-set 跳过）。
  • tests/core/test_config.py 新增两条 env 行为测试（旧 env 报错、新旧并存 以新为准）。

Engineering

  • 136 pytest tests passing (无变更)。
  • 偿还 v0.6 RV6-4 / RV6 §10.2 已知技术债。

[v0.6.0] — 2026-05-01 — LLM Manager 化（多 Provider）

The LLM client is no longer DeepSeek-specific — it is now a framework-level service that lets a single plugin call multiple OpenAI-compatible LLMs in the same run. Breaking change (project remains in dev/iteration phase). Full rationale: DESIGN.md §0.7 + §10.

Changed (BREAKING)

Configuration model — deepseek.* → llm.*

  • llm.providers (JSON dict, app_config) — {name: {base_url, model, timeout}}. Multiple providers coexist; each plugin picks by name at call time.
  • llm.<name>.api_key (secret_store) — one secret per provider. The is_secret_key() predicate (replacing the old SECRET_KEYS constant) matches tushare.token plus this dynamic prefix.
  • llm.audit_full_payload (bool, app_config) — replaces deepseek.audit_full_payload.
  • deepseek.profile is kept as the global stage-profile name (rename deferred to v0.7 per §10.1 note).
  • The four legacy keys deepseek.base_url / deepseek.model / deepseek.timeout / deepseek.audit_full_payload are removed from AppConfig. There is no llm.default — callers must pass a name.

Auto-migration

  • On first apply_core_migrations() after upgrade, legacy deepseek.* rows are migrated into llm.providers["deepseek"] + the renamed secret llm.deepseek.api_key + llm.audit_full_payload. Idempotent: re-runs on already-migrated DBs are no-ops. Code in deeptrade.core.config_migrations.migrate_legacy_deepseek_keys.

LLM client / new manager

  • New core/llm_manager.py::LLMManager — the only path plugins should use: list_providers(), get_provider_info(name), get_client(name, *, plugin_id, run_id, reports_dir=None). Caches clients per (name, plugin_id, run_id). Documented as not thread-safe.
  • core/deepseek_client.py → core/llm_client.py; DeepSeekClient → LLMClient. OpenAIClientTransport keeps its name (it really is the OpenAI-compatible transport).
  • LLMNotConfiguredError (new) — raised by manager when a provider is missing or its api_key is unset.

CLI command surface

  • Added: config set-llm (interactive new / edit / delete one provider), config list-llm (show usable providers), config test-llm [name] (per-provider connectivity check; tests all when omitted).
  • Removed: config set-deepseek, config test. The init-time prompt ("Configure deepseek now?") is now "Configure an LLM provider now?".
  • config show expands llm.providers so each provider's api_key slot is its own masked row.

Plugin runtime collapse

  • volume-anomaly and limit-up-board runtimes lose their per-plugin build_llm_client(rt); both now declare llms: LLMManager and call rt.llms.get_client(provider_name, plugin_id=, run_id=, reports_dir=). Provider selection helper pick_llm_provider(rt) ships in each plugin's runtime.py (prefers deepseek, falls back to first available); a per-plugin default_llm config key is deferred to v0.7.

Added

  • LLMProviderConfig Pydantic model (per-provider connection record).
  • ConfigService.set_llm_provider(name, *, base_url, model, timeout, api_key=None) and delete_llm_provider(name) — CRUD helpers used by the CLI.
  • tests/core/test_llm_manager.py — list/info/get_client + cache + missing api_key/provider errors + multi-provider coexistence (11 cases).
  • tests/core/test_config_migrations.py — idempotency + happy path + partial-legacy-state edge case (7 cases).

Engineering

  • 136 pytest tests passing (was 130; +11 manager + 7 migration − 12 retired duplicates).
  • ruff + mypy clean on touched files.
  • DESIGN §0.7 + §7.1 + §7.3 + §10 rewritten; PLAN §11 adds the v0.6 work breakdown.

Known design debts (deferred)

  • KNOWN_STAGES (strong_target_analysis / continuation_prediction / final_ranking) is still hardcoded in the framework — leaks plugin semantics into core/llm_client.py. v0.7 will let plugins declare their own stage names + per-stage profile overrides.
  • deepseek.profile key name retained for backward compat within the current dev cycle; rename to llm.profile planned for v0.7.
  • No transport plugin type yet — Anthropic native / Gemini native cannot be added without code changes. Will land as type=llm-transport plugins when first user need surfaces.

[v0.5.0] — 2026-04-30 — Plugin CLI dispatch + pure data isolation

Breaking-change reshape per docs/plugin_cli_dispatch_evaluation.md. The project is in dev/iteration phase; no backward compatibility.

Changed (BREAKING)

Framework command surface — closed

  • Top-level CLI is now init / config / plugin / data ONLY. strategy and channel command groups removed.
  • Pure pass-through: any unknown first token is looked up as a plugin_id; if installed + enabled, framework calls Plugin.dispatch(remaining_argv) and is otherwise dumb.
  • deeptrade --help no longer enumerates plugin subcommands. --help inside a plugin is the plugin's own responsibility.
  • deeptrade hello removed. Interactive main menu removed.
  • Reserved plugin_ids: init, config, plugin, data.

Plugin contract — minimal

  • StrategyPlugin Protocol removed. New unified Plugin Protocol: metadata + validate_static(ctx) + dispatch(argv) -> int.
  • ChannelPlugin extends Plugin and adds push(ctx, payload).
  • StrategyContext / StrategyParams / StrategyRunner / TUI dashboard removed. Each plugin owns its own runtime + run lifecycle internally.
  • ChannelContext renamed to PluginContext (still narrow: db + config + plugin_id).

Data isolation — Plan A (pure)

  • Framework owns ONLY: app_config, secret_store, schema_migrations, plugins, plugin_tables, plugin_schema_migrations, llm_calls, tushare_sync_state, tushare_calls. No business tables.
  • Tushare-derived shared market tables (stock_basic, trade_cal, daily, daily_basic, moneyflow) removed from core. Each strategy plugin declares its own prefixed copies (e.g. lub_stock_basic, va_*).
  • tushare_sync_state PK now (plugin_id, api_name, trade_date). Each plugin tracks its own sync state and cache; no cross-plugin sharing.
  • tushare_calls and llm_calls add plugin_id column.
  • TushareClient.__init__ requires plugin_id. Framework probes use the reserved FRAMEWORK_PLUGIN_ID = "__framework__" sentinel.

Notification API

  • core/notifier.py exposes top-level notify(db, payload) and notification_session(db). Re-exported as from deeptrade import notify, notification_session. NoopNotifier when no channel enabled.
  • strategy_runs / strategy_events tables removed. Each plugin defines its own <prefix>_runs / <prefix>_events if it wants run history.

Added

  • Built-in plugins reshaped to v0.2.0:
    • limit-up-board: own cli.py + plugin.py + runner.py + runtime.py; new migration with 10 lub_* tables.
    • volume-anomaly: same pattern; 5 va_* tables; subcommands screen / analyze / prune / history / report.
    • stdout-channel: implements new Plugin + ChannelPlugin contracts; own dispatch for test / log.
  • Tests: framework routing tests (tests/cli/test_routing.py); Plugin Protocol contract tests (tests/plugins_api/test_protocol.py); plugin install + migration isolation tests (tests/core/test_plugin_install.py).

Removed

  • cli_strategy.py, cli_channel.py, tui/ package, core/strategy_runner.py, core/context.py, old plugin strategy.py files.
  • textual dependency.
  • _interactive_main_menu, hello command.

v0.1.0 — 2026-04-28

First public release. Baseline implementation of DESIGN.md v0.3.1.

Added

Framework

  • deeptrade init — DuckDB layout + 11-table core schema migrations (idempotent).
  • deeptrade config show / set / set-tushare / set-deepseek / test — layered config (env > db > default), keyring + plaintext fallback for secrets.
  • deeptrade plugin install / list / info / disable / enable / upgrade / uninstall [--purge] — three-stage lifecycle (install never touches network; validate is connectivity-only; run does the strict checks).
  • deeptrade strategy list / run / history / report <run_id> — Live EVA-themed dashboard (header / progress / events / analysis / footer); --no-dashboard for non-tty.
  • Plugin api_version "1": StrategyPlugin Protocol, StrategyContext, StrategyEvent enum, Pydantic PluginMetadata (YAML).

Core services

  • Database — single-process, single-writer DuckDB; reentrant write lock; short transactions.
  • SecretStore — keyring-first, plaintext fallback with explicit warning.
  • TushareClient — token-bucket rate limit, tenacity retries, 4 cache classes (static / trade_day_immutable / trade_day_mutable / hot_or_anns), data_completeness (final / intraday) for intraday isolation.
  • DeepSeekClient — JSON-mode + Pydantic double-validate; profile triple (fast / balanced / quality); stage-level max_output_tokens (R1/R2 default 32k, final_ranking 8k); never passes tools / tool_choice / functions.
  • StrategyRunner — status state machine (running → success / failed / partial_failed / cancelled); KeyboardInterrupt → cancelled; any VALIDATION_FAILED event flips success → partial_failed.
  • setup_logging() — stderr handler + rotating file under ~/.deeptrade/logs/.

Built-in strategy: limit-up-board

  • Step 0 resolve_trade_date() — most-recent-closed trade day; app.close_after configurable threshold; --allow-intraday opt-in.
  • Step 1 data assembly — main board filter (Q2: SSE/SZSE only), ST/suspended exclusion, three-tier sector_strength fallback (limit_cpt_list → lu_desc_aggregation → industry_fallback), normalized prompt fields (亿/万 + 2dp) while DB keeps raw.
  • Step 2 R1 — plan_r1_batches() with input + output token DUAL budget (F5); EvidenceItem.unit mandatory.
  • Step 4 R2 — single batch by default; auto multi-batch when input exceeds budget.
  • Step 4.5 final_ranking — only triggered on multi-batch R2; select_finalists() keeps top + watchlist + boundary avoid samples.
  • Step 5 reports — 5-file dump under ~/.deeptrade/reports/<run_id>/; banner stack rules (red for partial_failed/failed/cancelled, yellow for INTRADAY MODE, both stack).

Fixed (v0.3 review round 2 → v0.3.1)

  • F1 limit_step was duplicated in optional table → removed; required-only.
  • F2 limit_cpt_list ✅ mismatched optional status → unified to optional+fallback everywhere; sector_strength_source label propagated to prompts.
  • F3 Fast profile R2 thinking: true contradicted "all off" docs → flipped to false.
  • F4 --allow-intraday would have polluted EOD caches → added data_completeness column; daily-mode reader rejects intraday-cached rows; UI/report INTRADAY MODE banner.
  • F5 Default max_output_tokens=8192 would truncate R1 → moved to per-stage profile (R1/R2 32k, final_ranking 8k); R1 evidence cap 8 → 4; rationale length-capped via prompt.
  • S1 Migrations are now the sole DDL source; tables only declares names + purge flag.
  • S2 app.close_after configurable (default 18:00); install never touches tushare.
  • S3 strategy_runs.status CHECK constraint removed (DuckDB ALTER limitation); validation moved to Pydantic layer.
  • S4 row_count=0 is a legal outcome (extreme tape day); fallback predicate accepts it.
  • S5 final_ranking only ranks finalists; non-finalists keep batch_local_rank; both surface in round2_predictions.json.

Engineering

  • 163 pytest tests passing; ruff + mypy clean.
  • 1 real concurrency bug fixed during development: Database.transaction() + execute() self-deadlock with non-reentrant threading.Lock → switched to threading.RLock.
  • 1 pandas 2.x compat fix: pd.read_json(json_str) deprecated → wrap in io.StringIO().

Known design debts (planned for v0.4)

  • D1 Replace configure(ctx) -> dict with schema-driven get_param_schema() -> type[BaseModel]; CLI auto-renders questionary forms; non-interactive mode supports --params-file.
  • D2 Per-API probes in plugin metadata; validate becomes two layers (validate_connectivity + validate_required_apis).